银行和大厂的一次数据交易

之前写过一篇：银行和大厂的一次联合建模慢银行在联合建模之后，借由快大厂的数据和流量，短暂地解决了获客问题。

但好景不长，该模型效果衰减地非常厉害，通过率也掉了一个水平，当初建模未料到行业将如此下行，采用的样本过于优质。现在不得不面对更下沉的客群。

不管是那次联合建模过程中，还是之后，慢银行和快大厂涉事双方都对那次合作不置好词。他们唯一达成了的共识是，联合建模太麻烦了。但合作是上层战略，总是要维持和推进的。

于是，快大厂提议，可以输出我们内部的数据标签作为标准产品给你们，这些数据不仅风险区分效果好还很稳定。慢银行虽然明知其套路，但迫于形势恶劣，还是觉得可以一试。

毕竟，标准产品省去了联合建模的麻烦，同时也避免了建模样本过少导致过早失效的问题。于是，原班人马把上个项目成立的微信群，“快与慢联合建模群”，改成了，“快与慢数据产品合作群”。

只是联合建模时快大厂的负责人，已经离职了。据说是因为当时合作太费劲，受不了了，也据说是在快大厂已经待了两年多了，该走了。（不知道我为什么特意想黑一下）曾经发生的故事，或多或少，或变或没变，地再次发生了。

一、立项会议

有了之前的经验，这次两方都没怎么寒暄，就直奔主题了。慢银行因为对上次合作不满意，这次主动提了很多要求。你们那什么什么交易数据要加工这些字段，提供给我们。

此处可以代入，天猫淘宝京东拼多多等电商交易数据，也可以代入花呗借呗白条金条等支付借贷数据，等等。你们那会员等级数据要提供给我们。

此处可以代入支付宝会员等级、芝麻信用分，京东京享值、小白守约分，微信支付分等。另外，你们的账龄数据要给我们。还有，你们提供什么模型评分给我们？是你们的A卡、B卡还是什么模型的评分？你们怎么建的模型？内部怎么用的？……快大厂，没有话说。

项目是VP层级的，老板发了死命令，要服务好对方。慢银行指定了一个同学，当然还是那个慢A，快大厂也指定了个同学，也还是那个快B。此外，双方增加了策略同学的参与，分别是慢C、快D。慢A和快B仇人见面分外眼红，但工资让他们学会了安分和合作。

二、数据准备

关于标准产品，慢银行体现了其专业性，提出的数据维度非常丰富，把快大厂的数据资产挖的是干干净净，多一个不能多，少一个不能少。

那是因为慢C同学参考了芝麻信用变量的维度，依葫芦画瓢，再排除了快大厂相对比较缺失的信息，提出了这么一个变量清单。芝麻信用的65个变量列表如下，其中标红的是8个核心变量。

覆盖信用历史、行为偏好、履约能力、身份特质、人脉关系五个维度，正所谓“五大护法齐上阵，信用风险忙下场”。关于芝麻信用，我写过揭秘：芝麻信用是怎么做的。

明显可以看到，阿里系在人脉关系上是多么的弱势，该部分信息主要都在腾讯和运营商手上。

不仅如此，慢C还提出了这些变量分段的要求，例如天数类的、金额类的、次数类的分段区间怎么设等等。只是最终分段还是要结合快大厂大盘数据分布情况再做定夺。

快大厂的策略同学快D秉着“最大化达成合作目的，最小化合作效果”的宗旨，剔除了其中一些过于敏感的数据，并进一步限制了变量分段数量。需求最终提给了模型同学快B去加工，这处加工费了快B半条老命。

不仅四处问人这些字段的取数逻辑，好不容易加工好还总有变量分布不符合预期。过程中，快D找出了无数个问题点，以至于快B天天吐槽快D事儿多。百年之后，快B终于改好了这些变量加工的代码，对着大盘跑批了近两年的数据，并校验了分布稳定合理。

同步慢银行时，还被慢C同学质疑了-1和0取值上的不合理。

三、策略制定

慢银行要了快大厂的大盘数据分布情况后，从行内提取了10w样本，让快大厂的模型同学快B回溯。随后，慢银行的模型同学慢A，对这些字段进行了IV和KS的计算，效果差强人意。没有人惊喜，也没有人发怒。

于是，慢A做了非常详细的数据分析，回匹了行内的客群标签，计算了变量每组下的风险水平。然后，交给了慢C制定策略。慢C操起了所谓的经验之锤，写了一堆case when，得到了最终的风险评级，继而测算了各类人群结构上的占比、通过率、风险、额度水平等等。

写了一些结论，做了一个文档，获得了行内认可。快D苦求了半天，以方便更好的监控服务效果为由，要到了这个毫无营养的文档。如获至宝地同步了快B和厂里的老板。

四、数据部署

标准产品的部署显然跟慢银行都没关系，但即便如此，谁说又能小瞧呢？快B和快D首先讨论了，客群要包括哪些。大盘用户数量巨大，全都算人数太多了，很多人也没有有效数据。

于是按活跃度选定了一个客群。然后讨论了接口服务的困难。要输出的字段有大几十个，这些字段都是要推送线上的，跟模型分的一两个字段部署完全不一样。导致这个部署作业既吃资源，又耗时长。

于是一致决定月更。但日后随着大盘活跃用户增加，该作业的执行和推数效率仍可能存在风险点。最后再制定了数据监控的方案。

快B同学每月跑数完成后要校验所有字段的分布，并邮件正式通知相关方。再第一时间推送线上接口，同时确保推送服务的有效性。对待这些需求，快B只是觉得他们吵闹。

四、我说

这次合作，慢A和快B两位模型同学都沦为了工具，非常弱势，“人为刀俎，我为鱼肉”。没办法，他们是“牛逼哄哄”的算法工程师，数据产品又不是模型，跟他们有什么关系。

算法工程师往往不等于风控同学。在数据产品合作这个项目过程中，他们被策略同学教做人了。我相信这对他们来说是一件好事。算法工程师不应该只会算法。

如果你只会对确定的样本、确定的特征、确定的标签，建一个所谓的大数据模型，不管这个模型是LR，还是XGB，还是神经网络，还是图算法，其实都是不够的。但，这在国内往往是吃得香的。

有一类很难的面试考点叫system design，国外大厂很喜欢考，国内也有很多考的了。风控模型本应该也是一样，如何对遇到的问题设计合理的解决方案，比模型本身重要的多得多。

但，还是有很多算法层面的面试仍然是XGB参数、AUC、KS等。考察的永远都是候选人有没有在认真准备面试。“存在即合理”，我理解不了这句话的解析意，我就是想用其表面意。

#作者#

雷帅，微信公众号：雷帅快与慢。风控算法工程师，懂点风控、懂点业务、懂点人生。始终相信经验让工作更简单，继而发现风控让人生更自由。

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